Теорія хвиль Елліотта прогнозує ціни на різних ринках, дозволяючи інвесторам адаптовувати свої трейдингові стратегії на основі історичних тенденцій

Теорія хвиль Елліотта передбачає цінові зміни на різноманітних ринках, дозволяючи інвесторам коригувати свої трейдингові стратегії на основі історичних тенденцій.

Що таке теорія хвиль Елліотта?

Теорія хвиль Елліотта – це модель прогнозування цін, розроблена бухгалтером Ральфом Нельсоном Елліоттом у 1934 році. Модель заснована на загальній схемі, яку Елліотт виявив, вивчаючи історію цінових схем фондового ринку.

Елліотт виявив, що рух цін відбувається у вигляді хвиль, які рухаються вгору та вниз, які розділені на групи з п’яти, а потім трьох хвиль. Перша група з п’яти хвиль утворює загальну позитивну тенденцію, яка розпадається наступним чином:

• Перша хвиля: хвиля йде вгору, формуючи нову тенденцію (перша хвиля, разом з третьою і п’ятою, також називаються імпульсними хвилями).
• Друга хвиля: хвиля йде вниз, коригуючи проти тенденції (друга і четверта хвилі також відомі як коригуючі хвилі).
• Третя хвиля: хвиля йде вгору за тенденцією, вище, ніж раніше.
• Четверта хвиля: хвиля йде вниз, коригуючи проти тенденції, заданої третьою хвилею.
• П’ята хвиля: хвиля йде вгору, досягаючи нової вершини.

Ціновий рух досягне піку в кінці цієї групи з п’яти хвиль і почне знижуватися, що призводить до загальної негативної тенденції. Згідно з теорією хвиль Елліотта, рух знизиться в групі з трьох хвиль:

• Перша хвиля: хвиля йде вниз, коригуючи проти тенденції.
• Друга хвиля: хвиля трохи піднімається, відновлюючи частину втраченого.
• Третя хвиля: хвиля йде вниз, коригуючи проти тенденції.

Відповідно до Елліотта, принцип восьми хвиль повторюватиметься, повертаючись до п’яти хвиль, які потім перетворюються на три хвилі і так далі. Також, згідно з теорією хвиль Елліотта, друга група хвиль ніколи не опускатиметься нижче найнижчої точки початкових п’яти хвиль. Як результат, ця теорія стверджує, що за відсутності непередбачених зрушень цін, як-от обман, ціна продовжуватиме зростати на довгостроковій основі.

Елліотт стверджує, що ці ринкові цикли можна побачити в різних часових проміжках — теорія восьми хвиль застосовується як у 15-хвилинному періоді торгівлі, так і в годинному періоді, у тижневому та інших проміжках часу.

Як використовувати теорію хвиль Елліотта під час торгівлі криптовалютою

При використанні теорії хвиль Елліотта для торгівлі на криптовалютному ринку важливо згадати, що схеми можуть спочатку бути важкими для виявлення. Вони рідко ідеально відображають теорію Елліотта. Однак Елліотт встановив кілька правил для візуалізації торгових схем.

• Зверніть увагу, що друга хвиля ніколи не відновлює всі зростання першої хвилі.
• Третя хвиля майже завжди буде вищою за першу і не повинна бути найкоротшою з хвиль першої, третьої і п’ятої.
• Четверта хвиля має бути нижчою або рівною першій хвилі, оскільки це означатиме, що вона скоригувала всі зростання першої хвилі.

Враховуючи ці правила, інвестори можуть впевнено підходити до графіку торгівлі криптовалютами. Ось як теорія може бути застосована через візуалізації:

• Визначте, чи основна тенденція складається з бичачих хвиль або ведмежих хвиль.
• Позначте хвилі, щоб візуалізувати шаблони.
• Використовуйте інші індикатори торгівлі, такі як індекс відносної сили (RSI), разом з осцилятором хвиль Елліотта — вбудованим засобом читання хвиль для більшості графіків.
• Зверніть увагу, що хвилі можуть тривати днями, тижнями або навіть роками. Тривалість цих хвиль відома як ступені хвиль.

Цей графік пропонує аналіз хвиль Елліотта для руху ціни Біткоїна з жовтня 2022 року по квітень 2023 року. Він показує, що Біткоїн переживав значну бичачу тенденцію з грудня 2022 року до квітня 2023 року.

Однак сигнали розбіжності та зворотний індикатор імпульсу разом з нерегулярною корекцією в хвилі 4 закликають трейдерів до обережності. Ці сигнали можуть свідчити про потенційне ослаблення або зворотну зміни бичачої тенденції. Крім того, майте на увазі, що теорія хвиль Елліотта є суб’єктивною формою технічного аналізу, і інтерпретації можуть варіюватися.

Яка торговельна активність спричиняє тенденції хвиль?

Торгівля часто викликана емоціями, а не логікою. Хоча логіка може подекуди застосовуватись, емоція є важливим фактором в аналізі хвиль.

Також, неможливо передбачити всі причини, що викликають активність трейдерів. Елліотт застосував емоції трейдерів та настрої до своєї теорії, які можна розбити на хвилі:

• Перша хвиля: Інвестори вірять у проект, вкладають гроші та змушують ціну зростати.
• Друга хвиля: Ранні інвестори спостерігають за цим зростанням та продають для отримання прибутку, але новіші інвестори вважають, що це просте коректування.
• Третя хвиля: Ціна все ще вища, ніж була на першій хвилі, і опортуністи приєднуються. Це може спричинити позитивний інформаційний цик, залучаючи ще більше інвесторів.
• Четверта хвиля: Подібно до другої хвилі, деякі інвестори виходять. Однак це не відштовхує інших інвесторів, оскільки вони вже бачили цю активність раніше.
• П’ята хвиля: Оскільки четверта хвиля все ще вища, ніж найнижча точка третьої, виникає страх пропустити вигоду (FOMO), і ще більше інвесторів залучаються.

Коли хвиля досягає піку, вступають в гру коригуючі хвилі:

• Перша хвиля: Хвиля досягає піку, лякаючи інвесторів, що призводить до розпродажу.
• Друга хвиля: Деякі трейдери утримують свої позиції, вважаючи, що це не кінець і сподіваючись на невелике коректування.
• Третя хвиля: Більшість трейдерів продає. Інші починають панічно продавати, і хвиля різко падає.

Багато психологічних факторів впливають на цю діяльність — навіть існують деякі засоби для відстеження цих факторів, такі як Індекс жадібності та страху для криптовалют. Індекс жадібності та страху оцінює настрій трейдерів за обсягом пошукових запитів, опитуваннями, ринковим домінуванням активу, обговоренням у соціальних мережах та недавньою волатильністю, серед інших факторів. Наприклад, багато пошукових запитів щодо Біткоїна свідчать про жадібність, тоді як недавня волатильність свідчить про страх.

Трейдери часто слідують за стадним мисленням. Якщо вони бачать, що інші обговорюють купівлю, вони зазвичай оптимістичні, і інші трейдери, ймовірно, наслідуватимуть їхній приклад. Те ж мислення застосовується до страху та продажу.

Застосування співвідношень Фібоначчі до теорії хвиль Елліотта при торгівлі криптовалютою

Поєднання теорії хвиль Елліотта зі співвідношеннями Фібоначчі є поширеним у прогнозуванні ринку криптовалют. Хоча ручне застосування теорії хвиль Елліотта є добрим способом торгівлі, можна поєднати теорію з співвідношеннями Фібоначчі для підвищення технічного аналізу.

Співвідношення Фібоначчі

Досвідчені трейдери часто поєднують теорію хвиль Елліотта зі співвідношеннями Фібоначчі. Співвідношення Фібоначчі походять з послідовності Фібоначчі — послідовності, в якій одне число завжди є сумою двох попередніх — і зазвичай використовується для ідентифікації тенденцій.

Звичайні співвідношення Фібоначчі в торгівлі криптовалютами складають 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% та 100%, хоча є розширення у 161.8%, 261.8%, та 423.6%. Застосування цих співвідношень до теорії хвиль Елліотта в хвилях підйому виглядає наступним чином:

• Перша хвиля: Біткоїн зростає з $70,000 до $75,000.
• Друга хвиля: Біткоїн падає з $75,000 до $72,000 — падаючи приблизно на 61,8% від збільшення першої хвилі, оскільки 61,8% від підйому першої хвилі на $5,000 становить $3,090.
• Третя хвиля: При застосуванні теорії хвиль Елліотта слід очікувати, що третя хвиля буде довшою за першу. Поєднуючи цю думку із загальними співвідношеннями Фібоначчі, третя хвиля часто на 100% до 161.8% вища за першу хвилю. З урахуванням 61.8% приросту першої хвилі на $5,000, що дає $3,090, і до цього додати 100% початкового приросту на $5,000, можна очікувати до $8,090 приросту для третьої хвилі — 161.8% більше, ніж підйом першої хвилі. Починаючи з $72,000 другої хвилі, це означатиме, що третя хвиля досягне піку приблизно на $80,090.

• Четверта хвиля: Четверта хвиля зазвичай коригується на 23.6% до 38.2% від підйому третьої хвилі на $8,090, що означає очікуваний зниження на $2,151.94 до $3,090.38. Від $80,090 третьої хвилі, можна побачити, як Біткоїн падає до $76,999.
• П’ята хвиля: Нарешті, п’ята хвиля часто становить від 61.8% до 100% приросту першої хвилі на $5,000, що означає очікуваний зростання від $3,090 до $5,000 від результатів четвертої хвилі. На основі $76,999 четвертої хвилі, можна сподіватися на результат в $81,999.

Ризики, пов’язані з використанням теорії хвиль Елліотта в криптовалютах

Теорія хвиль Елліотта є корисним інструментом для розуміння динаміки ринку та можливих цінових рухів на криптовалютному ринку, але деякі ризики слід враховувати при її використанні. До цих ризиків відносяться:

Суб’єктивність при підрахунку хвиль

Суб’єктивна природа підрахунку хвиль є однією з основних проблем теорії хвиль Елліотта. Відмінні інтерпретації схем хвиль трейдерами можуть призвести до різної аналізу та до різних рішень щодо торгівлі. Ця суб’єктивність може створити неоднозначність і підвищити можливість неточних прогнозів.

Складність і крива навчання

Теорія хвиль Елліотта вимагає глибокого розуміння концепцій технічного аналізу, ринкової психології та хвильових схем. Через складність теорії та складну траєкторію навчання новачкам може бути важко включити її в свої стратегії торгівлі криптовалютами. Неправильне впровадження або неправильна інтерпретація принципів хвиль Елліотта може призвести до потенційних втрат та неточних ринкових прогнозів.

Уразливість до підтверджувального упередження та надмірної залежності

При використанні теорії хвиль Елліотта трейдери можуть стати жертвами підтверджувального упередження, використовуючи ринкові дані для підтримки заздалегідь визначених підрахунків хвиль замість оцінки цінових рухів об’єктивно. Прийняття рішень, грунтуючись лише на аналізі хвиль Елліотта, може бути викривленим та підвищити торговельні ризики. Інші технічні індикатори та фундаментальні аспекти також повинні бути враховані.

Вразливість до волатильності ринку

Теорія хвиль Елліотта може знайти складнощі в поясненні раптових та різких цінових коливань, характерних для криптовалютного ринку, навіть якщо її мета — знайти схеми в межах ринкових циклів. Може бути складно ефективно прогнозувати цінові тенденції, коли спостерігається висока волатильність, оскільки вона може порушити типові схеми хвиль. Трейдерам слід бути уважними до швидких змін на ринку і коригувати свою стратегію відповідно.

Обмежена точність прогнозування

Теоріяхвиль Елліотта забезпечує систематичний спосіб аналізу ринкових циклів, але вона не може гарантувати точні прогнози майбутніх цінових змін. Прогнози хвиль Елліотта можуть не завжди відповідати ринковій динаміці з різних причин, таких як макроекономічні події, настрій інвесторів та регуляторні зміни. Трейдерам слід обережно використовувати аналіз хвиль Елліотта, і він не слід розглядати лише як окремий інструмент у їхньому арсеналі.