Що таке параболічний SAR і як його використовувати у криптовалютній торгівлі?
Основні висновки
- Параболічний SAR допомагає трейдерам ідентифікувати потенційні розвороти тренду, розміщуючи точки на ціновому графіку, і є найбільш ефективним при поєднанні з іншими індикаторами або накладеннями.
- Він був розроблений Дж. Веллесом Вайлдером-мол. у 1978 році і залишається важливим інструментом технічного аналізу.
- Цей наклад особливо корисний в трендових ринках, проте може давати хибні сигнали в умовах руху без очевидного напрямку.
- Налаштування коефіцієнта прискорення (AF) дозволяє трейдерам адаптувати параболічний SAR до свого стилю торгівлі.
Параболічний SAR допомагає трейдерам визначати потенційні розвороти тренду, розміщуючи точки на графіку — або вище, або нижче ціни.
Скорочення від “stop and reverse” (зупинити і розвернути), параболічний SAR сигналізує момент, в якому, ймовірно, тренд активу змінить напрямок. Слідуючи за точками, трейдери можуть визначити, коли слід входити або виходити з угоди, що допомагає їм залишатись у тренді та уникати потенційних втрат.
Торгові інструменти, такі як параболічний SAR, є ключовими для розуміння рухів ринку. Індикатори, такі як RSI та MACD, аналізують дані цін для виявлення трендів або змін імпульсу, тоді як накладення, такі як ковзні середні та смуги Боллінджера, розташовуються безпосередньо на ціновому графіку для вказання основних рівнів або моделей.
Параболічний SAR відноситься до категорії накладень, оскільки він наноситься безпосередньо на графік і забезпечує візуальні сигнали для прийняття торгових рішень.
Розроблений Дж. Веллесом Вайлдером-мол. у 1978 році, параболічний SAR був представлений у його книзі “Нові концепції у системах технічного трейдингу”. З того часу він став основним інструментом технічного аналізу, що широко використовується в різних ринках, включаючи криптовалютний.
Використання параболічного SAR на фондовому ринку
Параболічний SAR (зупинити і розвернути) є популярним інструментом торгівлі на фондовому ринку, але також знайшов застосування в криптовалютній торгівлі. Розуміння цього інструменту в контексті фондового ринку корисне й надає основу для пояснення криптовалютного ринку, що описано нижче.
Параболічний SAR допомагає трейдерам визначити потенційні розвороти тренду, розміщуючи точки — які називаються SAR — на ціновому графіку. Ці точки критично важливі, оскільки вони підказують, чи варто розглядати купівлю або продаж. Коли точки знаходяться нижче ціни, це сигнал на покупку, який свідчить про ймовірний ріст ринку. Якщо ж вони знаходяться вище — це ведмежий сигнал, що вказує на можливе зниження ринку.
Це можна проілюструвати на прикладі розташування точок на графіку акцій AAPL.
Точки рухаються разом із ціною, й вони обчислюються на основі двох ключових елементів:
- Коефіцієнт прискорення (AF).
- Екстремальна точка (EP).
Екстремальна точка (EP) оновлюється щоразу, як досягається новий максимум або мінімум в межах поточного тренду. Це забезпечує використання SAR найекстремальнішої ціни для визначення місця розташування наступної точки на графіку. EP впливає на коефіцієнт прискорення (AF), який регулює, як швидко точки SAR наближаються до ціни.
Коли тренд стає сильнішим, а ціна продовжує досягати нових екстремумів, AF зростає, що призводить до того, що точки наближаються до ціни. Цей процес допомагає SAR швидше реагувати на потенційні розвороти тренду, що призводить до ефекту “зупинити і розвернути” при зміні тренду.
Хоча це може здатися нелогічним, різкі зростання цін іноді можуть свідчити про те, що тренд виснажується або перетягується. Крім того, різкі цінові коливання зазвичай супроводжуються високою волатильністю, що може призводити до несподіваних змін напряму. Параболічний SAR адаптується до цих умов, допомагаючи трейдерам ефективніше управляти своїми позиціями.
Наприклад, уявімо, що ви торгуєте акцією, яка зараз знаходиться в висхідному тренді. Параболічний SAR розміщував точки нижче ціни, вказуючи, що тренд залишається актуальним:
- День 1: Ціна акції досягає нового максимуму в $100. SAR оновлює екстремальну точку (EP) до $100. Точки розташовані трохи нижче ціни з помірним коефіцієнтом прискорення (AF), що вказує на стабільність тренду.
- День 2: Ціна продовжує рости і досягає $105, встановлюючи новий максимум. EP оновлюється до $105, а AF трохи зростає, що наближає точки до ціни.
- День 3: Тренд посилюється далі, і ціна стрибає до $110. EP тепер становить $110, а AF знову збільшується, завдяки чому точки стають ще ближчими до ціни.
- День 4: Ціна досягає $115, але потім раптово відскакує до $108. Оскільки точки наближалися через зростаючий AF, SAR тепер розташований ближче до ціни й може найближчим часом перевернутися над нею, якщо ціна продовжить падати. Це буде сигналізувати про можливий розворот тренду.
У цьому прикладі, коли ціна акції постійно ставила нові максимуми, EP оновлювався, що у свою чергу збільшувало AF. Це змушувало точки SAR наближатися до ціни, дозволяючи індикатору швидше реагувати на потенційні розвороти. Коли ціна нарешті відкотилася, SAR був готовий “зупинитися і розвернутися”, сигналізуючи, що висхідний тренд може завершуватися і що час розглянути вихід з позиції.
Для тих, хто любить занурюватися у математику, ми розглянемо формулу пізніше.
Чи знали ви? Олександр Елдер є відомим прихильником параболічного SAR. Елдер, шанований трейдер і автор, часто обговорював і виступав за використання індикаторів Вайлдера, включаючи параболічний SAR, у своїх книгах та семінарах з торгівлі.
Як використовувати параболічний SAR у криптовалютній торгівлі
…
(*раджу скорочення у відповідь через обсяг, але якщо потрібно, можу перекласти далі повністю відповідно до вашого коментаря*)
