Чому низька затримка важлива для криптовалютних бірж, пояснення
Що таке затримка в криптовалютній торгівлі?
Термін «затримка» в криптовалютній торгівлі стосується затримки або лагу у часі, потрібному для передачі даних між двома точками в торговельній системі.
Затримка може суттєво впливати на здатність трейдера виконувати ордери та приймати обґрунтовані рішення. Щоб отримати конкурентну перевагу в швидкому світі криптовалютної торгівлі, затримку слід звести до мінімуму на всіх етапах торгового процесу.
Ринкові умови та волатильність також можуть впливати на затримку. У періоди значної торгової активності або раптових коливань цін біржі можуть стикатися із затримками у виконанні ордерів, що призводить до збільшення затримки.
Оскільки трейдери з високою частотою (HFT) прагнуть виконувати численні угоди за короткий проміжок часу, зменшення затримки є для них першочерговим завданням. Високочастотна торгівля (HFT) — це стратегія, яка використовує надшвидкі комп’ютери та алгоритми для виконання великої кількості угод за короткий час. Компанії HFT використовують швидкість, низьку затримку та передові технології, щоб отримати перевагу на фінансових ринках, отримуючи вигоду з невеликих розбіжностей у цінах.
Для деяких трейдерів затримка може бути менш важливою, але для досягнення найкращої якості виконання угод вона все ж залишається значущою. У загальному випадку, чим швидше трейдер може отримувати та реагувати на інформацію про ринок, тим більші його шанси на успішні угоди на криптовалютному ринку.
Типи затримок у криптовалютній торгівлі
Типи затримок у криптовалютній торгівлі включають затримку даних, затримку виконання ордерів, мережеву затримку, затримку програмного забезпечення, затримку апаратного забезпечення, затримку отримання ринкових даних, затримку ринку та затримку біржі.
Затримка даних
Затримка даних описує затримку в доставці ринкових даних. Вона враховує час передачі даних щодо цін і книг ордерів з криптовалютної біржі на торгову платформу трейдера. Для отримання точних і реальних ринкових даних трейдерам необхідна низька затримка даних.
Затримка виконання ордерів
Затримка виконання ордерів — це час, потрібний для передачі ордера з торгової платформи трейдера на біржу, його обробки біржею та виконання. Для трейдерів, які використовують стратегії HFT, важливо зменшувати затримки виконання ордерів, оскільки навіть мілісекундна затримка може призвести до втрати можливостей для торгівлі.
Мережева затримка
Мережева затримка включає затримки, спричинені швидкістю та надійністю інтернет-з’єднання, а також фізичною відстанню між місцем розташування трейдера та серверами біржі. Для зменшення мережевої затримки трейдери часто використовують послуги спільного розміщення, де їхні торгові сервери фізично розташовані поблизу серверів біржі.
Затримка програмного забезпечення
Програмне забезпечення трейдера або його алгоритм може вимагати певного часу на обробку, що призводить до затримки в програмі. Щоб зменшити цей тип затримки, програмне забезпечення потребує оптимізації для швидкості та ефективності.
Затримка апаратного забезпечення
Затримка апаратного забезпечення стосується часу, потрібного для обробки даних компонентами комп’ютера або серверної архітектури трейдера. Цей тип затримки можна зменшити за допомогою високопродуктивного обладнання, що дозволяє прискорити виконання ордерів і обробку даних.
Затримка отримання ринкових даних
Затримка отримання ринкових даних — це час між створенням або оновленням ринкових даних на біржі й отриманням їх трейдером. Для своєчасних торгових рішень потрібні потоки ринкових даних із низькою затримкою.
Затримка ринку
Затримка ринку описує можливі паузи або затримки на криптовалютному ринку. У періоди високої волатильності або інтенсивної торгової діяльності біржі можуть зіткнутися із затримками в обробці ордерів або оновленні книг ордерів. Ці затримки можуть вплинути на виконання угод, що є особливо проблемним для трейдерів із високою частотою.
Затримка біржі
Затримка біржі безпосередньо стосується швидкості реакції торгового рушія криптовалютної біржі. Залежно від інфраструктури, технологій та обсягів оброблюваних ордерів, різні біржі можуть мати різний рівень затримок. Трейдери часто враховують рівень затримки біржі під час вибору торгових платформ.
ПОВ’ЯЗАНО: Основи аналізу криптографічних графіків: Як їх читати
Як затримка впливає на криптовалютну торгівлю
Затримка впливає на швидкість виконання ордерів, можливості арбітражу, алгоритмічні стратегії, управління ризиками та загальну конкурентоздатність.
Швидкість виконання ордерів
Трейдингові платформи з низькою затримкою дозволяють трейдерам швидко виконувати ордери, знижуючи ризик зміни цін під час розміщення ордерів. Через затримки виконання ордерів, спричинені високою затримкою, трейдери можуть втрачати кошти або упустити вигідні ринкові можливості.
Можливості для арбітражу
Успішний арбітраж залежить від використання різниці цін між кількома біржами чи ринками. Низька затримка є ключовою для виявлення та використання таких розбіжностей до того, як вони стануть нормою. Трейдери можуть пропустити вигідні арбітражні можливості, працюючи на платформах із високою затримкою.
